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小米手机短信拦截设置的具体步骤如下。
1、打开手机中的“短信”应用。
2、在短信界面中，长按选择要拦截的短信并全选所有需要拦截的短信。
3、点击短信上方的“拦截短信”选项，在弹出的对话框中选择“拦截号码”。
4、在拦截号码页面中点击右上角的设置按钮，进入拦截设置。
5、在拦截设置页面中，可以自定义拦截规则，例如设置关键词拦截或号码黑名单等，设置完成后，返回拦截页面即可。
也可以通过小米手机的“设置”应用进行设置：
1、在手机桌面找到设置图标并打开。
2、在设置菜单中找到“隐私保护”选项并点击。
3、找到“管理”选项并点击。
4、找到下方的“特殊软件权限管理”并点击。
5、找到“短信权限”选项并点击。
6、找到想要设置的软件并点击其右边的按钮开启或关闭短信权限，同时也可以在菜单中打开骚扰短信识别功能，自动识别并拦截骚扰短信。
方法供参考，可以根据具体的手机型号和MIUI版本略有不同，如果遇到问题可以咨询小米客服。